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Hier erhalten Sie einen Einblick in einige Kompetenzgebiete, die wir im Rahmen verschiedener Projekte behandelt haben:

Regulatorische Eigenkapitalhinterlegung

Erstellung von Berechnungslogiken und Reports zur Aufsichtsmeldung gemäß Basel-II-Eigenkapitalvorschriften

Stresstest

Prüfung der Auswirkungen veränderter Kapitalmarktparameter auf die Stabilität und Krisenbeständigkeit von Kreditinstituten anhand von verschiedenen simulierten Szenarien

Treiberanalyse

Erstellung von detaillierten Analysen der Entwicklung von Gesamt- oder Teilportfolien eines Kreditinstituts in Form von Verlaufsanalysen zwischen zwei frei wählbaren Zeitpunkten

Basel III Regelwerk

Überblick über das aktuelle Reformpaket des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur weiteren Stabilisierung des globalen Bankensystems

Segmentierung

Anforderungen, Regelarten und Realisierungsmöglichkeiten der regelbasierten Segmentierung in der Theorie sowie praktische Umsetzung bei der Portfolio-Segmentierung von Kreditgeschäften

Simulation von Exposureprofilen im Handelsbuch

Vorgehensweise für die Durchführung von Simulationen zur Ermittlung von zukünftigen Exposureprofilen im Handelsbuch

Bodensatzmodelle

Methode zur Ermittlung von Bodensatzmodellen auf Basis von Zeitreihenanalysen

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Authentifizierung für Online Banking mittels eines Tokens

Autorisierung

Zentrales Autorisierungssystem als Service für viele Anwendungen einer Bank

 

Erstellung von QIS-Studien

Erstellung von Quantitative Impact Studies für die Bankenaufsicht